# 本机模拟盘 DeepSeek / Hermes 复盘 20260909

## 结论
今日模拟盘符合板块二波体系：执行日 regime 由 WARM 转 MIXED，主线分歧，正式新入场被 OBSERVE_ONLY 首因阻断，未开仓，持仓风险未触发。

## 做对的地方
- 执行日 regime WARM→MIXED 且主线分歧，OBSERVE_ONLY 首因阻断 5 个正式信号，未开仓是正确防御，未被盘前 WARM 误导。
- 持仓失效价逐股核验覆盖 2/2，threshold_breached=false，无 T+1 阻塞；外部科技冲击按执行日 LOW 处理，未放大 NVDA 负向。

## 需要改进
- 开盘啦实时捕获因 macOS Accessibility 权限缺失，当日 sector_external_validation UNAVAILABLE，只能记数据质量告警，缺少辅助验证。
- 风险日志 evidence_state=partial_session_log_available 且未覆盖尾盘，不能宣称盘中风控证据完整。

## 六栏日度复盘

### 盘前计划
计划日日报 20260908 WARM 74 分、5 active/14 conditional；开盘前 regime ALERT 显示执行日转 MIXED 51.39，触发 reconfirmation。
- 旧日报外部科技冲击 LOW 0/100 仅计划日历史；执行日 runtime_final_gate LOW 16 因 NVDA -2.01%及 partial 置信降级。
- 开盘啦盘前层不可用，未获得板块节奏预确认，不能自动升级候选。
### 板块分析
执行日全市场涨比 31.19，候选池 52.63；油气板块平均 -0.1478，前排强中后排弱，主线呈分歧而非共振，农业消费/乡村振兴退潮。
- 油气 leaders 泰山+1.02、中海油服+0.31 红，laggards 东华-1.45、惠博普-0.66 弱；农业消费多 CANCELLED。
- sector_cycle_history current_crosscheck 有农业/零售冲突，需盘中再确认，不自动 active。
### 个股分析
两持仓未破失效价；active 5 无一成交，中国石化 OBSERVE、新潮 CANCELLED、东华等待、石化/上海石化近触发但分钟能量不足。
- active 均未 FILLED；conditional 14 只观察，shadow status OBSERVE 8/NEAR_TRIGGER 4/CANCELLED 7。
- invalid_price_broken_count=7 仅在观察池，shadow_gate_audit 无影子成交追价违规。
### 交易执行
0 成交；正式首因 policy_blocked_observe_only 5/5，不是市场门或 VWAP 首因；诊断分钟能量 3、VWAP 4 仅影子假设。
- execution_health READY hard_block=false，故非数据管线系统阻断；官方白名单 10:44 后曾允许 strict gate，但无连续通过窗口。
- permission_timeline close OBSERVE_ONLY 不能倒推否定任何成交；今日无成交，交易费用 0.0。
### 风控跟踪
逐股阈值覆盖 2/2 且未破位，但风控日志 partial_session，recorded_decision_count=0，不能写全时段风控完整。
- position_risk_events 为空、risk_action_summary next_session_required=false，已记录的部分时段无卖出动作。
- session_end 容忍未被应用，尾盘证据缺失，需后续验证。
### 策略反思
今日防御正确，不把计划 WARM 当成执行权限；已证实缺陷为开盘啦权限与日志覆盖，阈值样本不改生产规则。
- 单日无成交不反推改进市场门；missed_valid_entry_windows 为空，不作为立即改阈值依据。
- 明日验证 reconfirm 后策略路径，观察修复后的开盘啦与风控日志。

## 策略框架核对
### 入场
- 板块二波先看主线共振：油气前排涨、中后排跌，农业消费退潮，全市场涨比 31.19%，不符合新入场；未成交符合体系。
- 外部科技冲击执行日 LOW 16 不构成极端冲击，但 regime mismatch 触发 reconfirm，未放宽 Strict Gate。
### 持仓
- 生益科技/世运电路不属于当日强势主线，但未破 invalid、未触发时间或风险旗标，继续持仓符合风控，不因非主线强制卖出。
### 卖出 / 风控
- 无卖出动作，position_risk_events 为空，阈值未破位；risk_sell_filled=0，无风控卖出需求。
### 风险提示
- 开盘啦实时验证缺失属数据质量告警，不应写成板块走弱，已按缺失不判多空记录，不构成当日漏单。
- close_effective OBSERVE_ONLY 与 execution_health effective_allow_new_positions=true 属层级不同预期降级，不构成契约矛盾；未见系统 halt。

## 下一步验证
- 下一交易日执行 reconfirmation 后，观察 Strict Gate 与 OBSERVE_ONLY 层级是否按 regime MIXED 正确切换，不继承计划日 WARM 权限。
- 验证风控日志从首轮覆盖至 14:55 并在 t+1 处理任何 BLOCKED_T1；验证开盘啦捕获修复后 sector_cycle_current 可交叉。

## 待评估规则
- 修复开盘啦 macOS Accessibility 权限，恢复 current/interval/cycle 三层捕获；在此之前不作为放行或否决依据。
- 第二席位质量阈值 candidate_rule 仍 production_enabled=false、VALIDATION INSUFFICIENT_SAMPLE，仅连续样本外记录，不进入生产规则。